夏普比率
最大回撤率
在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。
D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。
def MaxDrawdown(return_list):
'''最大回撤率'''
i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) / np.maximum.accumulate(return_list)) # 结束位置
if i == 0:
return 0
j = np.argmax(return_list[:i]) # 开始位置
return (return_list[j] - return_list[i]) / (return_list[j])
夏普比率
反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
计算公式为：SharpeRatio=[ E(Rp)－Rf ] / σp
其中
E(Rp)：投资组合预期报酬率（平均回报率）
Rf： 无风险利率（通常用国债利率来代替）
σp：投资组合的标准差
def sharpe_ratio(return_list):
'''夏普比率'''
average_return = np.mean(return_list)
return_stdev = np.std(return_list)
sharpe_ratio = (AnnualRet-0.02) * np.sqrt(252) / AnnualVol #默认252个工作日,无风险利率为0.02
return sharpe_ratio
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